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Nicolas

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Cours de calcul stochastiques, méthodes numeriques appliquée à la finance

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À propos de Nicolas

Avec plus de 8 ans d'expérience en finance de marché au sein d'une institution financière, je possède une expertise approfondie en calcul stochastique et en méthodes numériques appliquées à la finance.
Titulaire d'une formation solide en finance et en mathématiques appliquées, j'ai travaillé sur des projets complexes qui nécessitent une maîtrise des concepts avancés tels que le lemme d'Itô, le théorème de Girsanov et le théorème de Feynman-Kac.

Je suis également expérimenté dans l'utilisation de méthodes numériques, telles que les différences finies et la simulation de Monte Carlo, pour le pricing des options et l'évaluation des produits dérivés. Mon approche pédagogique combine des connaissances théoriques et pratiques, permettant aux participants d'acquérir des compétences applicables dans des contextes réels.

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À propos du cours

  • BTS
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    BTS

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    Terminale

  • Français

Toutes les langues parlées pour le cours :

Français

Ce cours spécialisé en calcul stochastique est destiné aux étudiants et professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances sur les méthodes stochastiques et leur application dans le domaine de la finance. Il couvre les principes fondamentaux du calcul stochastique ainsi que les techniques numériques pour la modélisation et l'évaluation des produits financiers.

Contenu :

Introduction au Calcul Stochastique : Comprendre les concepts de base du calcul stochastique, y compris les processus stochastiques et les martingales.
Lemme d'Itô : Apprendre le lemme d'Itô et son utilisation dans l'analyse des fonctions de processus stochastiques.
Équations Différentielles Stochastiques (EDS) : Apprendre à résoudre des EDS et à les appliquer dans le cadre de la modélisation financière.
Théorème de Girsanov : Explorer le théorème de Girsanov pour changer de mesure et son application dans la valorisation des dérivés.
Théorème de Feynman-Kac : Comprendre le théorème de Feynman-Kac et son rôle dans le lien entre les équations différentielles stochastiques et les modèles de pricing.
Méthodes Numériques : Explorer les méthodes numériques, notamment :
Différences Finies : Utiliser la méthode des différences finies pour résoudre des équations aux dérivées partielles appliquées au pricing des options.
Simulation Monte Carlo : Appliquer la méthode de Monte Carlo pour évaluer les instruments financiers et gérer les risques.
Pricing des Options : Utiliser le calcul stochastique pour évaluer le pricing des options et autres dérivés à l'aide de modèles tels que Black-Scholes.
Applications Financières : Analyser les applications pratiques du calcul stochastique dans des domaines tels que la gestion de portefeuille, l'évaluation des risques et la prévision des marchés

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